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2015年上半年“信用债券”估值偏差研究报告

2015年上半年“信用债券”估值偏差研究报告

  • 分类:评级研究
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-09-08 09:28
  • 访问量:

【概要描述】目前,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债”)已构建完成包括中债收益率曲线、中债估值、中债指数和中债VaR四大产品系列在内的中债价格指标体系。中债收益率曲线是反映当前债券市场上相同信用等级、不同期限利率水平的曲线族系。在具体的编制过程中,中债根据债券的外部评级和一、二级市场价格,并结合发行人行业表现、企业性质、财务资质、地方经济及财政实力(针对城投债)等因素,对债券的信用等级进行再评价,评价结果可以在一定程度上体现市场信息所映射的债券级别。中债根据评价结果将各债券划分至相应信用等级的收益率曲线作为其样本券。

2015年上半年“信用债券”估值偏差研究报告

【概要描述】目前,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债”)已构建完成包括中债收益率曲线、中债估值、中债指数和中债VaR四大产品系列在内的中债价格指标体系。中债收益率曲线是反映当前债券市场上相同信用等级、不同期限利率水平的曲线族系。在具体的编制过程中,中债根据债券的外部评级和一、二级市场价格,并结合发行人行业表现、企业性质、财务资质、地方经济及财政实力(针对城投债)等因素,对债券的信用等级进行再评价,评价结果可以在一定程度上体现市场信息所映射的债券级别。中债根据评价结果将各债券划分至相应信用等级的收益率曲线作为其样本券。

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