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上清所修订回购质押券管理规程,细化不同评级券折扣率标准

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上清所修订回购质押券管理规程,细化不同评级券折扣率标准

2017/09/17 12:13
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  【文章来源】搜狐
  
  继7月中证登发布交易所信用债质押回购折算率新规后,主要承担银行间债市后台托管的中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)亦对有关质押券管理进行调整,其中进一步细化了各评级质押券的折扣率标准,其中AA-及以下主体评级质押券折扣率仅为40%。
  周一刊登在上海清算所网站的修订《债券交易净额清算业务质押式回购质押券管理规程》通知指出,上海清算所根据主体信用水平、债券剩余期限、价格波动和市场流动性等情况,确定合资格质押券及折扣率。
  与2015年3月发布的原规程相比,新版规程主要变化在于通过债券剩余期限(一年以内、1-5年、五年以上)来进一步细化了折算券标准,其中A类主体不同剩余期限的质押券折扣率标准统一为95%。
  而B类主体中,除AA-及以下评级品种外,不同剩余期限的质押券折扣率标准则有所区别,折扣率标准随着期限延长而递减;而AA-及以下评级品种折扣率标准则统一为40%。
  新规程将自2016年9月5日起施行。
  中国证券登记结算有限责任公司7月发布通知,对交易所债券质押回购折算率相关管理办法进行修订,优化折扣系数取值标准,其中整体调低了信用债券的折扣系数取值水平;同时,完善根据风险状况对质押品回购资格或折扣系数进行灵活调整的机制。

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